相関検索の概要


TradingTool SAYA のペア銘柄検索機能について解説します。

 画面構成 | 相関銘柄条件 | 相関銘柄リストアップ | バックテストリストアップ | バックテストグラフ

「サヤ取り」はペア銘柄を探し出すことから全ては始まります。相関検索プログラムは、このペア銘柄を膨大な株価データから、いとも簡単に、かつスピーディに、精度高く検索するとができる一種のスクリーニング機能です。

相関検索の画面構成

相関検索の画面構成は、次のようなレイアウトで表示されます。

画面レイアウト

相関検索パラメータとしては、相関銘柄リストアップおよびバックテストリストアップ共用の基本パラメータと、相関銘柄リストアップ専用のパラメータがあります。

相関検索レイアウト

相関銘柄条件


ペア銘柄を決定するには、相関関係をチェックすることで行います。
自由な組合せで、例えば、1対1、1対多、多対多という具合に、ほぼ完全フリーな組合せで相関関係のあるペア銘柄を絞り込むことができます。ここでは、相関銘柄の絞込み条件設定について説明します。

基本パラメータは、相関銘柄およびバックテストの両方で使用される基本的な条件です。

基本パラメータ

相関銘柄パラメータは、ペア銘柄の組合せパターンを指定するものです。このペア銘柄の組合せは、上部のタブ区分設定をA銘柄、下部のタブ区分設定をB銘柄として実行されます。

ペア銘柄の組合せパターンは、1対1、1対多、多対多という具合に、A銘柄タブの選択とB銘柄タブの選択で指定します。例えば、次のような組合せが可能となります。

組合せパターン

相関銘柄リストアップ

相関銘柄リストアップは、基本パラメータおよび相関銘柄パラメータ等の設定にしたがって、ペアの相関関係をチェックした結果を一覧でリストアップすることができます。

パラメータの設定にマッチしたペア銘柄が、リストアップ部へ順次追加されます。

リストアップデータ

※ 相関銘柄リストは、CSVファイルとして保存および再使用できます。CSVファイルですから市販の表計算ソフトでも読み取れます。

バックテストリストアップ

相関銘柄リストアップによる大まかなペア銘柄洗い出しリストを引き継ぎ、ペア銘柄のサヤ取り条件を過去の株価データで検証(シミュレーション)し、仕掛け可能ペア、利益率の高いペア、勝率の高いペア等を条件に、更に精度を高くしたペア銘柄の絞込みを行いリストアップします。

バックテストは、ペア銘柄のサヤ取り条件を過去の株価データで検証します。このサヤ取り条件をバックテスト条件といいます。以下に条件のサンプルを示します。

バックテスト条件

バックテスト条件にマッチしたペア銘柄が、リストアップ部へ順次追加されます。

バックテストリストアップ

バックテストグラフ

バックテストリストアップができたら、次はサヤの開閉に周期性があることを「バックテストグラフ」で確認できます。

バックテストグラフ

バックテストグラフでペア銘柄のグラフを表示する主な目的は、「サヤの開閉に周期性があること」を確認することです。

グラフサンプル

 
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