月に1回更新というペースでピックアップも今回で第7回目となりました。いよいよ最強のスクリーニング機能【相関検索】を実際に使用する方法・手順をご紹介できるところまで来ました。ノウハウ的な部分も多々ありますので余り細かく解説できませんが、この相関検索の素晴らしさを少しでも多くの方に知って頂きたいと思います。

スクリーニング機能 【使ってみる − 1】

TradingTool SAYA のスクリーニング機能は、相関検索と呼んでいます。相関検索は、、『相関銘柄リストアップ機能』と『バックテストリストアップ機能』から構成されていることは前回のピックアップで紹介させて頂きました。これらの機能は、夫々次のような役割りがあります。

相関銘柄リストアップ機能

ペア銘柄を決定するには、相関関係をチェックすることで行います。この機能は自由な組合せで、例えば、1対1、1対多、多対多という具合に、ほぼ完全フリーな組合せで行うことが出来ます。
この相関銘柄リストアップは、ペア銘柄候補としての最低条件(相関係数)で篩いに掛ける機能だと言えます。

バックテストリストアップ機能

相関銘柄リストアップにより相関関係のあるペア銘柄候補を引き継ぎ、各々のサヤ取り条件を過去の株価データで検証(シミュレーション)し、仕掛け可能ペア、利益率の高いペア、勝率の高いペア等を条件に、更に精度を高くしたペア銘柄の絞込みを行いリストアップします。


相関検索フロー図

相関検索を使用してスクリーニングするには次のようなステップ(手順)で行います。以降は夫々のステップを順次解説していきます。

相関検索フロー図

【ステップ1】相関銘柄リストアップ

先ず最初に行うステップは、ペア銘柄候補としての最低条件(相関係数)でペア銘柄を絞り込みます。サヤ取りは類似した銘柄のサヤ(価格差)の開閉に着目し、このサヤを利用し収益を得る手法ですから相関関係のあるペアを選定するのは必須条件でもあります。

(1) 相関係数を指定する

抽出条件として基本パラメータ部で相関係数値を指定します。一般的に 0.8 程度であれば強い相関があるものとして扱えます。
基本パラメータ部

(2) ペア銘柄組合せを指定する

ペア銘柄の組合せは、相関銘柄パラメータ部で指定します。操作は非常に簡単明瞭です。上部のタブ区分設定をA銘柄、下部のタブ区分設定をB銘柄として実行されます。従って1対1、1対多、多対多の指定が可能となっています。ここではサンプルとして、1対多を例に取り解説します。

A銘柄 を指定します。( 例. 東証1部  6758 ソニー ) A銘柄指定

銘柄コード検索機能も備えています。コード入力フィールドの隣りのボタンをクリックすると「銘柄コード検索ダイアログ」が表示されます。 銘柄コード検索

勿論、銘柄名称での検索も出来ますから、名称の一部分を入力することにより候補銘柄がリスト表示されます。 銘柄名称検索

B銘柄 を指定します。( 例. 1部 【全銘柄】1.5億↑ 銘柄グループ )

この銘柄グループは、東証1部銘柄で1日の出来高を金額換算し1.5億円以上の取り引きがある銘柄をグループ化したものです。本グループはインストール直後から使用できるように予め登録されています。

銘柄グループのドロップダウンリストから指定します。

B銘柄指定

※ 銘柄グループは、メンテナンス機能によりユーザーが自由に作成できます。

(3) 相関銘柄リストアップを実行する

相関銘柄リストアップ条件の設定が完了しましたので、早速実行したいと思います。リストアップ条件を以下に示します。

  1. 相関係数   ・・・・・・・・・・・・・ 0.8 以上
  2. データ範囲  ・・・・・・・・・・・・・ 本日から18ヶ月間のデータ
  3. 銘柄組合せ  ・・・・・・・・・・・・・ 1対多 ( 6758 ソニー 対 1部 【全銘柄】1.5億↑

相関銘柄リストアップを開始するには、基本パラメータ下部の 相関開始 ボタンをクリックします。

相関銘柄リストアップ実行

相関開始 ボタンをクリックすると、次のように(3)のリストアップ部へサンプル条件にマッチしたペア銘柄がリストアップされます。
相関銘柄リストアップ

リストアップされる内容は、相関係数、銘柄コード、銘柄名称、市場区分、業種コード、株価、出来高となります。その中で相関係数は基本パラメータで指定した相関係数以上のもののみです。また、株価、出来高は最新データを参考までにリストしました。

(4) 相関銘柄リストアップ完了

相関検索の右下ステータス表示部へ進捗状況をプログレスバーで表示しています。100%に達した時点で相関銘柄リストアップ完了となります。
リストアップ完了

これで次ステップの「バックテストリストアップ」を実施する準備が整いました。冒頭でも説明しましたように「相関銘柄リストアップ」は、ペア銘柄候補としての最低条件(相関係数)で篩いに掛けるまでを行います。このリストアップされたペア銘柄候補を引き継ぎ、各々のサヤ取り条件を過去の株価データで検証することが次ステップの「バックテストリストアップ」となります。


次回は、バックテストリストアップ機能を実際に使用する方法について紹介します。今後、TradingTool SAYA の豊富な機能を少しずつピックアップしていきたいと考えています。洗練された機能および魅力について紹介していきますのでご期待ください。

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