今回のピックアップは、前回に引き続き『最強のスクリーニング機能(相関検索)』を実際に使用する方法・手順を紹介します。前回は「相関銘柄リストアップ機能」を使用し、ペア銘柄候補としての最低条件(相関係数)で篩いに掛けるまでを行いました。このリストアップされたペア銘柄候補を引き継ぎ、次は「バックテストリストアップ機能」を使って、過去の株価データで検証(シミュレーション)し、サヤ取りに最適なペア銘柄を抽出する手順を解説します。驚くほど簡単な操作でスクリーニングが出来る『相関検索』の素晴らしさを少しでも多くの方に知って頂きたいと思います。

スクリーニング機能 【使ってみる − 2】

先ず、スクリーニング機能の基本的な考え方について説明します。これはあくまでも TradingTool SAYA のスクリーニングであり、一般的なスクリーニングとは多少異なる可能性があります。予めご承知おきください。

スクリーニングに求める要件

スクリーニングの最終目的を考えてください。スクリーニングに求める要件としては「サヤ取りに最適なペア銘柄を抽出する」ことにあります。 この最適なペア銘柄とは?

  1. 仕掛け可能シグナルが発生して間もないこと。ベストタイミングのペア銘柄を抽出する。
  2. シミュレーション結果で高利率を確保できること。投資額に対する高利益率のペア銘柄を抽出する。
  3. シミュレーション結果で高確率で勝てること。【仕掛け】〜【手仕舞い】のアクションで勝ち回数の多いペア銘柄を抽出する。
  4. サヤ値の変動に規則性(開閉)が確認できること。サヤ値の開閉が確認できるペア銘柄を抽出する。
シミュレーション基本データ仕様

シミュレーションに使用される基本データは、権利落ちの補正処理を施し連続性を確保した日足株価データ(終値)を使用します。尚、データ解析は、最大約26ヶ月間のデータにより高信頼性を確保しています。


シミュレーション条件

では、早速スクリーニングと行きたいところですが、実行するにはスクリーニング条件について事前に知って頂く必要があります。この条件を「バックテスト条件」および「シグナル表示設定」と呼んでいます。夫々次のような機能があります。

(1) バックテスト条件

バックテストリストアップ専用のバックテスト条件です。過去の株価データでシミュレーションする時の条件として動作します。この条件はシビアな条件である必要はありません。出来る限り全ペア銘柄にも対応できるような緩やかな条件とする方が良いでしょう。

バックテスト条件

※ 設定値の詳細説明は省略いたします。別の機会に紹介したい思います。尚、上図の設定値は説明用サンプルです。実用値ではありませんのでユーザー様はご注意ください。

(2) シグナル表示設定

シグナル表示設定では、バックテストされたペア銘柄の中から仕掛け可能と判断される(シグナル発生中)ペアを抽出するための条件を指定します。

シグナル表示設定

【ステップ2】バックテストリストアップ

事前の説明も終わりましたので、早速バックテストを実行したいと思います。
前回のピックアップで「相関銘柄リストアップ」まで完了しております。この相関係数で篩いに掛けたリストを引継ぎ、バックテストリストアップを行います。

(1) バックテストモードへの切り替え

下図のように「バックテスト結果」タブをクリックして切り替えます。このタイミングでバックテストが可能であれば、相関開始 ボタンが バックテスト ボタンへと変化します。
バックテストモード切替

(2) 株数計算方法の指定

最近の上場銘柄は、売買を促進する目的で単元株数を小さくする傾向にあります。例えば従来なら1000株単位が一般的でしたが、100株単位へ変更されることによって売買金額も1/10となり、手軽に取り引き出来るようになりました。しかし、サヤ取りでは株価水準とボラティリティ(変動率)を把握する妨げになっています。

TradingTool SAYA 新バージョン ( Ver 2.0 以降 ) では、これらの問題を解消するために「株数計算方法」を指定できるようになりました。これによりバックテストで絞り込まれるペア銘柄の信頼性が飛躍的に向上しました。下図のような基本パラメータ部の株数計算ラジオボタンで指定します。
株数計算方法の指定

※ バックテスト時のアドバイスとしては、「AVE」、「REAL」の両モードでスクリーニングすると良いペア銘柄を発見出来る確率が高くなります。ユーザー様は実践してみて下さい。

サヤ取りの基本原則は、ご存知のとおり「売り」と「買い」は必ず同数(同金額)建てしますが、スクリーニングにおいては最新株価で同数建てしてしまうと、サヤ値の開閉周期を見誤ってしまう可能性が高くなります。「株数計算方法の指定」は、これらのリスク要因をリカバリーするために用意しました。

(3) バックテストリストアップを実行する

バックテストリストアップ条件の設定が完了しましたので、早速実行したいと思います。リストアップ条件を以下に示します。

  1. 相関銘柄リスト  ・・・・・・・・・・・ 6758 ソニー 対 1部 【全銘柄】1.5億↑(第7回ピックアップ参照)
  2. バックテスト条件 ・・・・・・・・・・・ バックテスト条件(上記サンプル参照)
  3. シグナル表示設定 ・・・・・・・・・・ 累計利率2%以上仕掛け可能ペアのみ抽出(上記サンプル参照)
  4. 株数計算方法    ・・・・・・・・・・ 「REAL」最新株価を基準株価とする(上記サンプル参照)

バックテストリストアップを開始するには、基本パラメータ下部の バックテスト ボタンをクリックします。
バックテストリストアップ実行

バックテスト ボタンをクリックすると、次のように(3)のリストアップ部へサンプル条件にマッチしたペア銘柄がリストアップされます。
バックテストリストアップ

リストアップされる内容は、シグナル状態、銘柄コード、銘柄名称、市場区分、勝ち数、負け数、累計損益額、累計利率となります。その中でシグナル状態は、「シグナル表示設定」で仕掛け可能ペアのみ抽出としましたから、マーク付きのみリストアップされます。

(4) バックテストリストアップ完了

相関検索の右下ステータス表示部へ進捗状況をプログレスバーで表示しています。100%に達した時点でバックテストリストアップ完了となります。
リストアップ完了

これで次ステップの「バックテストグラフ確認」を実施する準備が整いました。このグラフ確認は、サヤの開閉に周期性があることを確認し、有望ペア銘柄を選別することにあります。このステップはバックテストにより抽出されたペア銘柄がサヤ取りに向いているかをユーザーが判断する作業となります。TradingTool SAYA は、完全自動化による抽出を指向しておりますが、ユーザー(投資家)としての経験を付加できるステップでもあります。


次回は、バックテストグラフ確認および抽出したペア銘柄をメインプログラムへ登録するステップを紹介します。今後、TradingTool SAYA の豊富な機能を少しずつピックアップしていきたいと考えています。洗練された機能および魅力について紹介していきますのでご期待ください。

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